Sistemas Y Métodos Comerciales Kaufman Pdf

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Experto destacado en el comercio sistemático, viaja a nivel internacional, impartiendo conferencias a los fondos, gobiernos y gestores de carteras. Comenzó su carrera en la industria aeroespacial, trabajando en los sistemas de navegación y control del programa espacial Gemini. Los mercados captaron su atención a principios de los setenta y fue uno de los primeros en desarrollar modelos informáticos para tomar decisiones de mercado. Kaufman desarrolló un programa de optimización de cartera que opera en salida de serie de equidad disjunta de un entorno comercial. Ha creado estrategias neutrales al mercado, métodos de negociación de stat-arb, operaciones a corto plazo para efectivo y instrumentos de mercado derivado para aplicaciones institucionales y comerciales. Kaufman fue el primer presidente del consejo asesor del Instituto de Valores de Vermont y ha servido en el Comité de Directores del Centro de Estudios de Mercados de Futuros de Columbia University, fundando el Journal of Futures Markets. En 2002, enseñó un curso histórico en el comercio sistemático en la escuela graduada de Baruch College. Perry Kaufman es el autor de varios libros comerciales populares incluyendo un curso corto en el comercio técnico y el comercio alfa. Durante casi treinta años, los comerciantes profesionales e individuales han recurrido a los Sistemas y Métodos de Negociación para obtener información detallada sobre indicadores, programas, algoritmos y sistemas, y ahora esta Quinta Edición revisa completamente la cobertura de los sistemas de negociación. Los mercados de hoy. La referencia definitiva sobre los sistemas de comercio, el libro explica las herramientas y técnicas de comercio exitoso para ayudar a los comerciantes a desarrollar un programa que satisfaga sus propias necesidades únicas. Presentando un marco analítico para comparar métodos y técnicas sistemáticas, esta nueva edición ofrece cobertura ampliada en casi todas las áreas, incluyendo tendencias, impulso, arbitraje, integración de estadísticas fundamentales y gestión de riesgos. Comprensivo y en profundidad, el libro describe cada técnica y cómo se puede utilizar a una ventaja de los comerciantes, y muestra similitudes y variaciones que pueden servir como valiosas alternativas. El libro también guía a los lectores a través de conceptos matemáticos y estadísticos básicos del diseño y la metodología del sistema comercial, tales como cuánto datos usar, cómo crear un índice, medidas de riesgo y más. Repleto de ejemplos, esta quinta edición, completamente revisada y actualizada, cubre más sistemas, más métodos y más técnicas de análisis de riesgos que nunca. La última guía para el diseño y los métodos del sistema de comercio, recientemente revisado Incluye la cobertura ampliada de técnicas de negociación, arbitraje, herramientas estadísticas y modelos de gestión de riesgos Escrito por el experto aclamado Perry J. Kaufman Características hojas de cálculo y programas TradeStation para una experiencia de aprendizaje más extensa e interactiva Proporciona Los lectores con acceso a un sitio web complementario cargado de materiales complementarios Escrito por un líder mundial en el campo de comercio, Sistemas de Negociación y Métodos, Quinta Edición es la referencia esencial para el diseño del sistema de comercio y los métodos actualizados para un entorno comercial post crisis. Wiley enero de 2013 1232 páginas ISBN 9781118236031 Leer en línea. Sistemas de comercio y métodos Autor: Perry J. Kaufman Durante casi treinta años, los comerciantes profesionales e individuales han recurrido a los sistemas de comercio y métodos para obtener información detallada sobre indicadores, programas, algoritmos y sistemas, Y ahora esta quinta edición totalmente revisada actualiza la cobertura para los mercados de hoy. La referencia definitiva sobre los sistemas de comercio, el libro explica las herramientas y técnicas de comercio exitoso para ayudar a los comerciantes a desarrollar un programa que satisfaga sus propias necesidades únicas. Presentando un marco analítico para comparar métodos y técnicas sistemáticas, esta nueva edición ofrece cobertura ampliada en casi todas las áreas, incluyendo tendencias, impulso, arbitraje, integración de estadísticas fundamentales y gestión de riesgos. 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Prólogo a la Quinta Edición xv CAPÍTULO 1 Introducción 1 El Rol Expandente del Análisis Técnico 1 Convergencia de Estilos de Negociación en Acciones y Futuros 2 Una Línea en la Arena entre Fundamentos y Análisis Técnico 4 Profesionales y Aficionados 5 Decidir sobre un Estilo de Negociación 8 Medir el Ruido 10 Mercados de maduración y globalización 14 Antecedentes 16 Directrices de investigación 18 Objetivos de este libro 19 Perfil de un sistema de comercio 20 Una palabra sobre la notación utilizada en este libro 23 CAPÍTULO 2 Conceptos básicos y cálculos 25 Acerca de los datos y el promedio 26 Distribución de precios 33 Momentos de la Distribución: Variación, Asimetría y Kurtosis 37 Estandarización del Riesgo y del Retorno 48 Mediciones Estándar de Rendimiento 58 Oferta y Demanda 66 CAPÍTULO 3 Cartografía 79 Hallazgo de Patrones Consistentes 80 ¿Qué Provoca los Principales Movimientos de Precios y Tendencias 82 El Gráfico de Barras y su Interpretación por Charles Dow 83 Formaciones de los gráficos 92 Patrones de un día 102 Patrones de continuación 113 Conceptos básicos en el comercio de cartas 117 Acumulación y distribución8212Botones y tops 118 Patrones episódicos 132 Objetivos de precio para gráficos de barras 133 Estrategias implícitas en gráficos de velas 139 Uso práctico del gráfico de barras 144 Evolución de los patrones de precios 148 CAPÍTULO 4 Sistemas de gráficos y técnicas 151 Dunnigan y el método de empuje 152 Sistema de fase de congestión Nofri8217s 155 Días exteriores con un cierre exterior 157 Días internos 158 Puntos dinámicos 158 Acción y reacción 159 Desbloqueo de canales 167 Canales en movimiento 170 Índice de canales de mercancías 171 Wyckoff8217s Técnicas combinadas 172 Patrones complejos 173 Un estudio de patrones de gráficos 176 Clasificaciones de patrones de gráficos de Bulkowski8217s 178 CAPÍTULO 5 Tendencias impulsadas por eventos 181 Swing Trading 182 Construcción de un gráfico de oscilación usando un filtro Swing 184 Gráficos de puntos y figuras 195 El desglose de N días 222 CAPÍTULO 6 Análisis de regresión 235 Componentes de una serie temporal 235 Características de los datos de precios 236 Regresión lineal 238 Correlación lineal 248 Aproximaciones no lineales para dos variables 252 Transformación no lineal a lineal 256 Evaluación de técnicas de dos variables 257 Aproximaciones multivariantes 259 Señales comerciales básicas utilizando un modelo de regresión lineal 273 Medición Fuerza del mercado 276 CAPÍTULO 7 Cálculos de tendencia basados ​​en el tiempo 279 Pronóstico y seguimiento 279 Cambio de precio a lo largo del tiempo 284 Promedio móvil 284 Promedio móvil geométrico 292 Promedio acumulado 293 Restablecer promedio acumulativo 293 Efecto de abandono 293 Suavizado exponencial 293 Trazado de carencias y derivaciones 307 CAPÍTULO 8 Sistemas de Tendencias 309 Por qué funcionan los sistemas Trend 309 Señales Básicas de Compra y Venta 314 Bandas y Canales 320 Aplicaciones de una Tendencia Única 330 Comparación de Principales Sistemas de Tendencia 336 Técnicas Utilizando Dos Líneas de Tendencia 350 Múltiples Tendencias y Sentido Común 356 Estudios Comprensivos 359 Selección del Método de Tendencia Correcto y velocidad 359 Moving secuencias Promedio: señal de progresión 363 salidas tempranas de una tendencia 366 de media móvil proyectado crossover 366 CAPÍTULO 9 Momentum y osciladores 369 Índice de divergencia 384-doble, alisado Momentum 404 velocidad y Aceleración 412 Técnicas de Momentum Híbridos 416 Divergencia Momentum 418 Algunos comentarios finales sobre Momentum 426 CAPÍTULO 10 Estacionalidad y patrones de calendario 427 Un factor consistente 428 El patrón estacional 429 Métodos populares para calcular la estacionalidad 430 Filtros estacionales 456 Estacionalidad y mercado de valores 478 Sentido común y estacionalidad 483 CAPÍTULO 11 Análisis del ciclo 485 Conceptos básicos del ciclo 485 Descubrimiento del ciclo 494 Entropía máxima 514 Índice de canales de ciclo 520 Indicador de ciclo corto 521 CAPÍTULO 12 Volumen, interés abierto y amplitud 527 Un caso especial para el volumen de futuros 527 Variaciones de los patrones normales 529 Interpretación estándar 531 Indicadores de volumen 535 Indicadores de amplitud 546 Interpretación de volumen y amplitud de forma sistemática 554 Una probabilidad integrada modelo 558 modelos intradía Volumen 559 Filtrado bajo Volumen 562 Mercado Índice de Facilitación 564 CAPÍTULO 13 Los diferenciales y arbitraje 565 Dinámica de Futuros Intramarket Spreads 566 Llevar Cargos 567 Los diferenciales en poblaciones de 569 propagación y el arbitraje relaciones 570 Reducción del Riesgo de los diferenciales 571 el carry trade 596 cambios en las relaciones Spread 600 Intermarket para untar 602 Capítulo 14 Técnicas conductuales 617 medición de la Noticias 618 Evento Trading 623 compromiso de los comerciantes Informe 635 Opinión y Contrariamente Dictamen 641 de Fibonacci y Comportamiento humano 648 Elliott8217s principio de la onda 651 Precio Objetivo Construcciones utilizando el ratio de Fibonacci 660 Fischer8217s Sección brújula dorada Sistema 662 WD Gann8212Tiempo y espacio 666 Astrología financiera 671 CAPÍTULO 15 Reconocimiento de patrones 685 Proyección de máximos y mínimos diarios 687 Hora del día 689 Apertura de vacíos 699 Patrones de días laborables, fin de semana y reversión 711 Reconocimiento de patrones informáticos 732 Métodos de inteligencia artificial 735 CAPÍTULO 16 Costos de transacción 738 La clave de un día de negociación 744 comercio utilizando Patrón de precios 753 intradía Sistemas Breakout 759 intradía patrones de volumen de 774 intradía sacudidas de precios 775 Capítulo 17 técnicas de adaptación 779 Cálculos adaptativa Trend 779 Variaciones de Adaptive 788 otros cálculos Momentum adaptativo 793 intradía adaptativa Sistema Breakout 796 Una adaptativo Proceso 797 Consideración de métodos adaptativos 798 CAPÍTULO 18 Sistemas de distribución de precios 801 Distribución de mediciones 801 Uso de las distribuciones de precios y patrones para anticipar movimientos 805 Distribución de precios 811 Perfil del mercado de Steidlmayer8217s 822 Utilización de distribuciones diarias para identificar soporte y resistencia 830 CAPÍTULO 19 Marcos de tiempo múltiples 833 Tuning Two Marcos de tiempo para trabajar en conjunto 833 Elder8217s Triple-pantalla de Comercio Sistema 835 Robert Krausz8217s múltiples marcos de tiempo 838 Martin Pring8217s sistema KST 842 Capítulo 20 Técnicas avanzadas 845 Medición de la volatilidad 845 Uso de la volatilidad de Trading 856 Selección de Comercio Uso de volatilidad 861 Tendencias y precio de ruido 868 Tendencias e interés tasa Carry 871 sistemas expertos 871 Fuzzy Logic 875 Fractales, el caos y la entropía 880 Redes Neuronales 886 Algoritmos genéticos 895 la replicación de los fondos de cobertura 902 Capítulo 21 Prueba del Sistema 905 la identificación de los parámetros 908 Selección de los datos de prueba 910 Prueba de integridad 916 búsqueda para el mejor resultado 919 Visualización e interpretación de los resultados de las pruebas 922 Pruebas en gran escala 932 Refinación de las reglas de la estrategia 937 Llegar a los resultados de las pruebas válidas 938 Comparación de los resultados de dos sistemas 946 Beneficio de los peores resultados 950 Repetición de parámetros cambiantes 951 Pruebas en una amplia gama de mercados 954 Choques de precios 970 anatomía de una optimización del 972 Resumir robustez 976 Capítulo 22 Consideraciones prácticas 983 uso y abuso de la computadora 984 Eventos extremos 992 Juego Techniques8212The Teoría de Carreras 1000 Trading selectivo 1011 sistema de compensaciones 1012 los límites de negociación y desconectado Markets 1,018 plata y NASDAQ8212Too bueno para ser Verdadero 1020 Similitud de Señales de Negociación Sistemáticas 1021 CAPITULO 23 Control de Riesgo 1027 Conflicto de Suerte por Habilidad 1027 Aversión al Riesgo 1028 Medición del Retorno y Riesgo 1034 Apalancamiento Basado en la Exposición 1049 Riesgo de Comercio Individual 1050 Kaufman en Paradas y Toma de Beneficios 1059 Clasificación de Mercados para la Selección 1062 Probabilidad De Éxito y Ruina 1072 Incorporación de una Posición 1080 Composición de una Posición 1080 Tendencias de Equidad 1085 Inversión y Reinversión: Optimal f 1088 Comparación de Resultados Esperados y Reales 1092 CAPÍTULO 24 Diversificación y Asignación de Cartera 1099 Cambio de Correlaciones 1105 Tipos de Modelos de Cartera 1105 Cálculos Clásicos de Cartera 1107 Hallazgo óptima asignación de cartera Usando Excel8217s Solver 1109 Solución Algoritmo Kaufman8217s genética a la Distribución de la cartera (GASP) 1114 Estabilización Volatilidad 1142 ANEXO 1 Tablas estadísticas 1147 ANEXO 2 Matriz solución a ecuaciones lineales y cadenas de Markov 1151 Apéndice 3 trigonométricas de regresión para encontrar Ciclos de 1161 Sobre el Sitio web compañero 1191New Sistemas y métodos comerciales, 4ta edición PERRY J. KAUFMAN es un experto principal en sistemas que negocian. Reconocido por sus habilidades matemáticas y conocimientos, Kaufman ha desarrollado teorías significativas en el área de pronóstico de precios y asignación de cartera. Como consultor de muchas de las principales compañías de inversión y como director de fondos de inversión exitosos, ha participado activamente en el análisis práctico necesario para apoyar la gestión de inversiones internacionales. Kaufman es el autor de un curso corto en el comercio técnico (Wiley) así como otros ocho libros. Ha publicado numerosos artículos en Análisis Técnico de Stocks amp Commodities, Futures Industry y Futures. El Sr. Kaufman ha enseñado estadísticas y comercio en las escuelas de postgrado de las principales universidades. A través de los años, ha presentado sus ideas en seminarios profesionales. El Sr. Kaufman puede ser contactado en pjkperrykaufman. ENSEÑA HABILIDADES IMPORTANTES PARA LA SUPERVIVENCIA FINANCIERA. Kaufman le da a los lectores un comienzo de carrera como un comerciante, ofrece consejos de uso de las herramientas de comercio más populares, a diferencia de cualquier otro libro en el mercado a un precio conveniente. ENFOQUE ÚNICO DEL AUTOR. Kaufman ofrece a los lectores un libro lleno de ideas comerciales, que permite a los principiantes (sin habilidades especiales necesarias), y se centra en el uso de indicadores técnicos y análisis técnicos. INCLUYE UN JUEGO DE NEGOCIOS. El juego de comercio anima al lector a comerciar junto con las lecciones. Kaufman plantea los problemas probables que el lector encontrará una vez que comience el comercio. A medida que el comercio se vuelve más complicado, también lo hacen los problemas encontrados. Estos conocimientos y consejos comerciales se formulan a partir de años de experiencia Kaufmans con el comercio de observación de los estudiantes, observando sus éxitos y fracasos a lo largo del ciclo de los cursos. . El mejor libro sobre estrategias técnicas y técnicas comerciales actualmente disponibles. Una lectura obligada. (El Analista Técnico, marzo / abril de 2006). Está lleno de una tonelada de información útil sobre programas, hojas de cálculo, algoritmos y otras herramientas. Incluso viene con un CD-ROM que está pulsando con más caliente, sexy información que cubre casi todos los trucos comerciales bajo el sol. (Revista Trader Monthly, junio / julio de 2005) A los 125 años, el libro no es barato, pero ningún comerciante debe estar sin él. (Informes de cuentas administradas (MAR), abril de 2005)