Porcentaje De Acciones Por Encima Del Promedio Móvil De 50 Días

Porcentaje por encima de la SMA de 50 días Por encima de la SMA de 50 días Introducción El porcentaje de existencias por encima de la SMA de 50 días es un indicador de amplitud que mide el grado de participación en un índice, el SampP 500 en este caso. Este artículo mostrará dos métodos para utilizar este indicador tiene parte de una estrategia comercial. En primer lugar, una media móvil a largo plazo se puede aplicar para identificar el tono general del mercado, que es alcista o bajista. En segundo lugar, una media móvil a corto plazo se puede utilizar para identificar pullbacks y rebotes. Poniendo estos dos juntos, los chartistas pueden buscar pullbacks cuando el tono general es alcista y rebota cuando el tono general es bajista. La idea es participar en la tendencia más grande con una mejor relación riesgo-recompensa. Estrategia Como se muestra en la tabla siguiente, los datos brutos para este indicador pueden ser bastante volátiles con frecuentes cruces por encima / por debajo de la línea 50. En general, los toros tienen el borde de negociación cuando el indicador está por encima de 50 y los osos tienen el borde cuando el menor de 50. Los datos en bruto es demasiado agitado para un sistema eficaz. Por lo tanto, los cartistas pueden usar promedios móviles para suavizar los datos y reducir la volatilidad. Una media móvil larga se puede utilizar para establecer el tono general, alcista o bajista. Una media móvil corta puede usarse entonces para identificar los niveles de sobrecompra o sobreventa. Hay tres pasos para desarrollar este sistema con dos medias móviles. 1. Definir el tono del mercado con una media móvil a largo plazo. Suavizar el indicador con una EMA de 150 días reducirá grandemente la volatilidad y permitirá a los chartists establecer un tono general para el SampP 500. Aunque un movimiento sobre 50 es técnicamente alcista y un movimiento debajo de 50 bajista, los whipsaws se pueden reducir usando el amortiguador para Alcistas y bajistas. Por lo tanto, un movimiento por encima de 52.5 se considera alcista hasta contrarrestado con un movimiento por debajo de 47.5. Por el contrario, un movimiento por debajo de 47,5 se considera bajista hasta contrarrestado con un movimiento por encima de 52,5. 2. Use un indicador de corto plazo para identificar retrocesos o rebotes. Mientras que el indicador en bruto se puede utilizar, la aplicación de un corto 5 días EMA proporciona un poco de suavizado sin sacrificar demasiada sensibilidad. Los cartistas entonces necesitan establecer los niveles para identificar pullbacks y rebotes. El ajuste de estos niveles demasiado alto o bajo resultará en muy pocas señales, mientras que ajustar estos niveles demasiado en el medio resultará en demasiadas señales. Se necesita un centro dorado. Este ejemplo utiliza 40 y 60. Un movimiento por debajo de 40 señala un retroceso, mientras que un movimiento por encima de 60 señala un rebote. 3. Establezca un nivel para indicar que el pullback o el rebote se ha invertido. En este punto, los cartistas están buscando retirada cuando el tono general es alcista y rebota cuando el tono general es bajista. El pullback sirve como una alerta, pero necesitamos un nivel para indicar que el pullback ha terminado. Un retroceso por encima de 50 proporciona la primera indicación de que la anchura está mejorando de nuevo y la tendencia alcista puede reanudarse. Después de un rebote por encima de 60, un retroceso por debajo de 50 proporciona la primera indicación de que la anchura se está deteriorando de nuevo y la tendencia a la baja puede reanudarse. Bull Sign Recap: 1. La EMA de 150 días de SPXA50R cruza por encima de 52.5 y permanece por encima de 47.50 para establecer el tono alcista. 2. EMA de 5 días de SPXA50R se mueve por debajo de 40 para señalar un pullback 3. EMA de 5 días de SPXA50R se mueve por encima de 50 para señalar una subida Recapitulación de señal de oso: 1. EMA de 150 días de SPXA50R cruza por debajo de 47,50 y permanece por debajo de 52,50 a Establecer el tono bajista. 2. EMA de 5 días de SPXA50R se mueve por encima de 60 para señalar un rebote 3. EMA de 5 días de SPXA50R se mueve por debajo de 50 para indicar un descenso Ejemplos de comercio El primer gráfico muestra los indicadores en las dos primeras ventanas y el SampP 500 en el fondo ventana. En la ventana central, la EMA de 150 días de SPXA50R establece el tono alcista con un movimiento por encima de 52,50 a principios de mayo de 2003. Este tono alcista duraría hasta enero de 2008, cuando el indicador se movió por debajo de 47,50. Con un tono alcista, los chartists se centrarían solamente en señales alcista usando la EMA de 5 días de SPXA50R. Un movimiento por debajo de 40 señala un retroceso y un movimiento posterior por encima de 50 activa la señal alcista. No hubo señales alcistas en 2003 y tres señales alcistas en 2004. Las señales 1 y 2 no funcionaron bien, pero la señal 3 precedió a un avance sólido y señaló una continuación continua de la tendencia alcista más alta. El segundo gráfico muestra cuatro señales alcistas en 2005 y 2006. Observe que la EMA de 150 días de SPXA50R nunca se rompió por debajo de 47.50 para revertir el tono alcista que se estableció inicialmente en 2003. Hubo al menos siete bajadas por debajo de 40, pero sólo cuatro fueron Seguido de una oleada por encima de 50. Es importante esperar a que la oleada por encima de 50 para asegurar que la tendencia alcista, de hecho, ha reanudado. La señal 1 no era buena, pero las otras tres señales precedieron avances significativos en el SampP 500. El tercer gráfico muestra el tono del mercado cambiando de alcista a bajista a principios de enero de 2008. Hubo dos señales alcista en 2007 y luego dos señales bajistas en 2008 . Estas señales bajistas ocurrieron justo después de importantes picos y presagiaron disminuciones significativas en el SampP 500. La flecha azul marca una señal alcista que no se materializó. A pesar de que el tono del mercado era alcista y el EMA de 5 días de SPX50R se sumergió por debajo de 40, el posterior rebote no superó los 50 y desencadenar una señal alcista. Después de que el tono del mercado se volvió bajista, la EMA de 5 días de SPX50R subió por encima de 60, pero no retrocedió por debajo de 50 para confirmar una reanudación de la tendencia a la baja (flecha negra). El último gráfico cubre tres años (2009, 2010 y 2011). El tono del mercado cambió tres veces y hubo siete señales. Las primeras cinco señales fueron bastante buenas, pero el período de junio a diciembre de 2011 fue bastante tumultuoso con un par de malas señales. La señal 6 era alcista a principios de julio y el mercado se desintegró posteriormente en agosto. Señal 7 fue bajista a finales de noviembre y el mercado posteriormente subió de diciembre de 2011 a febrero de 2012. Tweaking Hay muchas maneras de ajustar un sistema comercial, pero los cartistas deben evitar más de optimizar la configuración de los indicadores. En otras palabras, don039t intento de encontrar el perfecto promedio móvil período o crossover nivel. La perfección es inalcanzable al desarrollar un sistema o negociar los mercados. Es importante mantener el sistema lógico y ajustes de enfoque en otros aspectos, como el gráfico de precios real de la garantía subyacente. Los cartistas pueden usar pausas de soporte o resistencia para activar señales o establecer paradas. Como se muestra en la tabla siguiente, una parada basada en la pausa de soporte a finales de julio y principios de agosto habría reducido significativamente las pérdidas en la falsa señal de toro a principios de julio. Después de la señal falsa de la venta en noviembre, la oleada rápida de nuevo a 1250 señaló que algo estaba mal. Esto se afirmó cuando el tono del mercado cambió de nuevo a alcista a principios de diciembre. Conclusiones Como un sistema basado en la amplitud, la estrategia de SMA por ciento por encima de 50 días se puede utilizar para identificar la gran tendencia para el mercado de valores y las correcciones dentro de esa tendencia. Los cartistas pueden usar estas señales para mejorar su oportunidad de mercado o usar estas señales para definir un sesgo de negociación. Por ejemplo, los chartistas podrían centrarse en las configuraciones de valores alcista cuando el sistema es alcista y las configuraciones de valores bajistas cuando el sistema es bajista. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para obtener una tabla de la SMA 500 Acima de 50 días SMA (SPXA50R) con medias móviles adecuadas. Los suscriptores de StockCharts pueden ver la configuración del gráfico y guardar este gráfico en una de sus listas de favoritos. Estudio adicional John Murphy039s libro tiene un capítulo dedicado a los indicadores del mercado de valores (amplitud) y sus diversos usos. Murphy también cubre medias móviles y otras señales que se pueden utilizar para aumentar este sistema. Análisis Técnico de los Mercados Financieros John J. MurphyPercent Por encima del promedio móvil por encima de la media móvil Introducción El porcentaje de acciones que operan por encima de un promedio móvil específico es un indicador de amplitud que mide la fortaleza interna o la debilidad en el índice subyacente. El promedio móvil de 50 días se utiliza para el período de corto a medio plazo, mientras que los promedios móviles de 150 días y 200 días se utilizan a mediano y largo plazo. Las señales pueden derivarse de niveles de sobrecompra / sobreventa, cruces por encima / por debajo de 50 y divergencias alcistas / bajistas. El indicador está disponible para los mercados de Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 y SampP / TSX. Los usuarios de Sharpcharts pueden representar el porcentaje de acciones por encima de su media móvil de 50 días, media móvil de 150 días o promedio móvil de 200 días. Una lista completa de símbolos se proporciona al final de este artículo. Cálculo El cálculo es sencillo. Simplemente divida el número de acciones por encima de su promedio móvil de XX días por el número total de acciones en el índice subyacente. El ejemplo del Nasdaq 100 muestra 60 acciones por encima de su media móvil de 50 días y 100 acciones en el índice. El porcentaje por encima de su media móvil de 50 días equivale a 60. Como se muestra en el siguiente gráfico, estos indicadores fluctúan entre cero por ciento y cien por ciento con 50 como la línea central. Interpretación Este indicador mide el grado de participación. La brecha es fuerte cuando la mayoría de las acciones de un índice se están negociando por encima de un promedio móvil específico. Por el contrario, la amplitud es débil cuando la minoría de las acciones están negociando por encima de una media móvil específica. Hay al menos tres maneras de usar estos indicadores. En primer lugar, los cartistas pueden obtener un sesgo general con los niveles generales. Un sesgo alcista está presente cuando el indicador está por encima de 50. Esto significa que más de la mitad de las acciones en el índice están por encima de una media móvil en particular. Un sesgo bajista está presente cuando está por debajo de 50. En segundo lugar, los cartistas pueden buscar los niveles de sobrecompra o sobreventa. Estos indicadores son osciladores que fluctúan entre cero y cien. Con un rango definido, los cartistas pueden buscar los niveles de sobrecompra cerca de la parte superior de la gama y los niveles de sobreventa cerca de la parte inferior de la gama. En tercer lugar, las divergencias alcistas y bajistas pueden presagiar un cambio de tendencia. Una divergencia alcista se produce cuando el índice subyacente se mueve a un nuevo mínimo y el indicador permanece por encima de su mínimo anterior. La fuerza relativa en el indicador puede a veces prefigurar una reversión alcista en el índice. Por el contrario, una divergencia bajista se forma cuando el índice subyacente registra una mayor alta y el indicador se mantiene por debajo de su máximo anterior. Esto muestra una relativa debilidad en el indicador que a veces puede presagiar una reversión bajista en el índice. Umbral 50 El umbral 50 funciona mejor con el porcentaje de existencias por encima de sus promedios móviles más largos, como los de 150 días y 200 días. El porcentaje de acciones por encima de su media móvil de 50 días es más volátil y cruza el umbral 50 con más frecuencia. Esta volatilidad hace que sea más propenso a los whipsaws. La tabla siguiente muestra el SampP 100 Acima de 200 días MA (OEXA200R). La línea azul horizontal marca el umbral 50. Observe cómo este nivel actuó como soporte cuando el SampP 100 estaba tendiendo más alto en 2007 (flecha verde). El indicador se rompió por debajo de 50 a finales de 2007 y el nivel 50 se convirtió en resistencia en 2008, que es cuando el SampP 100 estaba en una tendencia a la baja. El indicador retrocedió por encima del umbral de 50 en junio-julio de 2009. Aunque el porcentaje de acciones por encima de su SMA de 200 días no es tan volátil como el porcentaje de acciones por encima de su SMA de 50 días, el indicador no es inmune a los whipsaws. En el gráfico anterior, hubo varios cruces en agosto-septiembre de 2007, noviembre-diciembre de 2007, mayo-junio de 2008 y junio-julio de 2009. Estos cruces pueden reducirse aplicando una media móvil para suavizar el indicador. La línea rosa muestra la SMA de 20 días del indicador. Observe cómo esta versión suavizada cruzó el umbral 50 menos veces. Overbought / Oversold El porcentaje de acciones por encima de su SMA de 50 días es el más adecuado para los niveles de sobrecompra y sobreventa. Debido a su volatilidad, este indicador pasará a los niveles de sobrecompra y sobreventa con más frecuencia que los indicadores basados ​​en medias móviles más largas (150 días y 200 días). Al igual que los osciladores de impulso, este indicador puede llegar a ser sobrecompra varias veces en una fuerte tendencia alcista o sobreventa muchas veces durante una fuerte tendencia a la baja. Por lo tanto, es importante identificar la dirección de la tendencia más grande para establecer un sesgo y el comercio en armonía con la gran tendencia. Las condiciones de sobreventa a corto plazo se prefieren cuando la tendencia a largo plazo es mayor y las condiciones de sobrecompra a corto plazo son preferidas cuando la tendencia a largo plazo es baja. El análisis de tendencias básicas se puede utilizar para determinar la tendencia del índice subyacente. En la siguiente tabla se muestra el SampP 500 de más de 50 días MA (SPXA50R) con el SampP 500 en la ventana inferior. Una media móvil de 150 días se utiliza para determinar la tendencia más grande para el SampP 500. Observe que el índice cruzó por encima de la SMA de 150 días en mayo y la tendencia más alta en los próximos 12 meses. Con una tendencia alcista general en curso, las condiciones de sobrecompra fueron ignoradas y las condiciones de sobreventa se utilizaron como oportunidades de compra. En general, las lecturas por encima de 70 se consideran sobrecompra y las lecturas por debajo de 30 se consideran sobrevendidas. Estos niveles pueden variar para otros índices. En primer lugar, observe cómo el indicador se convirtió en sobrecompra varias veces desde mayo de 2009 hasta mayo de 2010. Las lecturas de sobrecompra múltiple son un signo de fuerza, no de debilidad. En segundo lugar, observe que el indicador se sobrevendió sólo dos veces durante un período de 12 meses. Además, estas lecturas sobrevendidas no duraron mucho tiempo. Esto también es un testamento a la fuerza subyacente. Simplemente convertirse en sobreventa no siempre es una señal de compra. A menudo es prudente esperar un repunte de los niveles de sobreventa. En el ejemplo anterior, las líneas de puntos verdes muestran cuando el indicador cruzó de nuevo por encima del umbral 50. También es posible que otra señal se disparó cuando el indicador descendió por debajo de 35 en noviembre. El siguiente gráfico muestra el SampP 100 Acima de 50 días MA (OEXA50R) con el SampP 100 en la ventana inferior. Este es un ejemplo de mercado bajista porque OEX estaba operando por debajo de su SMA de 150 días. Con la mayor tendencia a la baja, las condiciones de sobreventa fueron ignoradas y las condiciones de sobrecompra fueron utilizadas como alertas de venta. Una señal de venta consta de dos partes. En primer lugar, el indicador debe hacerse sobrecompuesto. Segundo, el indicador debe moverse por debajo del umbral 50. Esto asegura que el indicador ha comenzado a debilitarse antes de hacer un movimiento. A pesar de este filtro, todavía habrá whipsaws y señales malas. Hay tres señales visibles en la tabla de abajo. La flecha roja muestra la condición de sobrecompra y la línea punteada roja muestra el siguiente movimiento por debajo de 50. La primera señal no funcionó bien, pero las otras dos resultaron bastante oportunas. Divergencias alcistas / bajistas Las divergencias alcistas y bajistas pueden producir grandes señales, pero también son propensas a muchas señales falsas. La clave, como siempre, es separar señales robustas de señales ineficaces. Pequeñas divergencias pueden ser sospechosas. Éstos se forman típicamente en un período de tiempo relativamente corto con poca diferencia entre los picos o los valles. Las pequeñas divergencias bajistas en una tendencia alcista fuerte son improbables presagiar la debilidad significativa. Esto es especialmente cierto cuando los picos divergentes exceden de 70. Piense en ello. Breadth todavía favorece a los toros si más de 70 de las acciones están negociando por encima de un promedio móvil designado. De manera similar, es poco probable que las pequeñas divergencias alcistas en las fuertes tendencias bajistas presagien una reversión alcista importante. Esto es especialmente cierto cuando los canales divergentes se forman por debajo de 30. La anchura todavía favorece a los osos cuando menos de 30 de las existencias se están negociando por encima de una media móvil especificada. Las divergencias mayores tienen una mayor probabilidad de éxito. Mayor se refiere al tiempo transcurrido ya la diferencia entre los dos picos o valles. Una divergencia aguda que cubre dos meses o más es más probable que funcione que una divergencia superficial que cubre 1-2 semanas. El gráfico a continuación muestra el Nasdaq Acima de 50 días MA (NAA50R) con el Nasdaq Composite en la ventana inferior. Una gran divergencia alcista se formó desde noviembre de 2009 hasta marzo de 2010. A pesar de que los comederos estaban por debajo de 30, la divergencia se prolongó durante tres meses y la segunda fue muy por encima de la primera depresión (flechas verdes). El movimiento posterior sobre 50 confirmó la divergencia y prefiguró el rally de finales de mayo a principios de junio. Una pequeña divergencia bajista se formó en mayo-junio y el indicador se movió por debajo de 50 a principios de julio, pero esta señal no prefiguró una prolongada disminución. La tendencia alcista del Nasdaq fue demasiado fuerte y el indicador se movió de nuevo por encima de 50 en poco tiempo. El siguiente gráfico muestra el SampP / TSX sobre 50 días MA (TSXA50R) con el TSX compuesto (TSX). Una pequeña divergencia bajista se formó desde la segunda semana de mayo hasta la tercera semana de junio (4-5 semanas). A pesar de que se trataba de una divergencia relativamente corta en el tiempo, la distancia entre los primeros días de mayo y mediados de junio creó una divergencia bastante pronunciada. El TSX Composite logró superar su máximo de mayo, pero el indicador no regresó por encima de los 60 a mediados de junio. Un alto pronunciadamente inferior formado para crear la divergencia, que luego se confirmó con una ruptura por debajo de 50. Conclusiones El porcentaje de las poblaciones por encima de una media móvil específica es un indicador de amplitud que mide el grado de participación. La participación se consideraría relativamente débil si la SampP 500 se movió por encima de su media móvil de 50 días y sólo 40 de las acciones estaban por encima de su media móvil de 50 días. Por el contrario, la participación se consideraría fuerte si la SampP 500 se movió por encima de su media móvil de 50 días y 60 o más de sus componentes también estaban por encima de su media móvil de 50 días. Además de los niveles absolutos, los artistas pueden analizar el movimiento direccional del indicador. La brecha se debilita cuando el indicador cae y se fortalece cuando el indicador aumenta. Un mercado en alza y un indicador en descenso elevarían las sospechas sobre la debilidad subyacente. Del mismo modo, un mercado en baja y un creciente indicador sugeriría una fuerza subyacente que podría presagiar una inversión alcista. Al igual que con todos los indicadores, es importante confirmar o refutar los hallazgos con otros indicadores y análisis. Los usuarios de SharpCharts SharpCharts pueden representar estos indicadores en la ventana principal del gráfico o como un indicador que se encuentra por encima o por debajo de la ventana principal. El siguiente ejemplo muestra las acciones de SampP 500 por encima de 50 días MA (SPXA50R) en la ventana de gráfico principal con el SampP 500 en la ventana de indicador a continuación. Se agregaron una SMA de 10 días (rosa) y una línea de 50 (azul) a la ventana principal. La imagen debajo del gráfico muestra cómo agregarlas como superposiciones. El SampP 500 fue agregado como un indicador seleccionando el precio y entrando SPX para los parámetros. Haga clic en las opciones avanzadas para agregar una media móvil como superposición. Haga clic en la tabla siguiente para ver un ejemplo en vivo. Lista de Símbolos Los usuarios de Sharpcharts pueden representar el porcentaje o el número de acciones por encima de un promedio móvil específico para los productos Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 y SampP / TSX. Los promedios móviles específicos incluyen los de 50 días, 150 días y 200 días. La primera tabla muestra los símbolos disponibles para el PORCENTAJE de existencias por encima de una media móvil específica. Observe que todos estos símbolos tienen un R al final. La segunda tabla muestra los símbolos disponibles para el NÚMERO de acciones por encima de una media móvil específica. Este es un número absoluto. Por ejemplo, el Dow puede tener 20 acciones por encima de su media móvil de 50 días o el Nasdaq puede tener 1230 acciones por encima de su media móvil de 50 días. Las gráficas de los indicadores basadas en PERCENT y NUMBER tienen el mismo aspecto. Sin embargo, números absolutos, tales como 20 y 1230, no pueden ser comparados. Los porcentajes, por otro lado, permiten a los usuarios comparar niveles a través de una matriz de índices. Como se muestra a continuación, durante el rally más reciente que comenzó en diciembre, el porcentaje de acciones que cotizan por encima de sus medias móviles de 50 días en el SampP 500 nunca logró volver a los máximos que vio en abril y octubre de 2010. Hemos notado esta debilidad en amplitud desde el principio, y ha sido un área de preocupación para los toros durante algún tiempo. Ahora que el mercado ha experimentado un retroceso, el porcentaje de acciones por encima de sus 50 días ha comenzado a rodar, y actualmente se encuentra en 62. Una prueba clave será si o no la lectura puede permanecer por encima del mínimo de 58 visto durante El último breve retroceso del mercado en noviembre pasado. Dado el rally en el petróleo, el sector de la energía es, sin ninguna sorpresa, el único sector que se ha mantenido durante la semana pasada. Como se muestra a continuación, 95 de las acciones en el sector de la Energía se están negociando actualmente por encima de sus medias móviles de 50 días. Ningún otro sector tiene una lectura por encima de 68. Utilidades, Telecomunicaciones, Materiales e Industriales actualmente tienen las lecturas de amplitud más débiles de los diez sectores.